Курсовая работа: Изучение разработки управленческого решения по реструктуризации компании

N =3 E _Л = max_i S e_ij / 3 (8) j=1

Порядок формирования столбца 6 в таблице следующий: каждое значение в первой строке матрицы эффектов делиться на три, полученные значения складываются. Результат помещают в соответствующей строке столбца 6 таблицы 1. Номер строки, в которой будет находиться максимальное значение, соответствует номеру рекомендуемой альтернативы.

Ел1=(10+9+7)/3=26/3=8,67

Ел2=(10+12+9)/3=31/3=10,33

Ел3=(8+10+12,2)/3=30,2/3=10,07

Ел4=(6+9+13)/3=28/3=9,33

Ел5=(8,75+10+10,3)/3=29,05/3=9,68

Ел6=(9,2+9,8+9,64)/3=28,64/3=9,55

Ел7=(9+10,4+10,04)/3=29,44/3=9,81

Ел8=(8,6+10+10,68)/3=29,28/3=9,76

Ел9=(8,2+9,8+10,84)/3=28,84/3=9,61

Критерий принятия решения в условиях частичной определенности

Критерий Байеса-Лапласа

n =3 E _Б = max_i S e_ij p_j (9) j =1

Условия частичной определенности предполагают, что распределение вероятностей состояния природы P(j) статистически устойчиво. В соответствии с исходными данными это распределение имеет вид: р₁ , р₂ , р₃ . Решение принимается на основе сравнения среднеожидаемого дохода R_i для различных альтернатив (столбец 7). Порядок формирования в столбце 7 в таблице 1 следующий: каждое значение эффекта в i строке, умножается на соответствующее значение вероятности р_j . Результаты складываются.

Для первой строки значение в столбце 7 определяется следующим образом

R ₁ = S ( p ₁ X ₁ + p ₂ Y ₁ + p ₃ Z ₁ ) (10)

Аналогично вычисляются и остальные значения в столбце 7 таблицы 1. Максимальная величина в столбце 7 указывает, какая альтернатива является предпочтительнее в соответствии с критерием Байеса-Лапласа.

R₁ =11*0,25+9*0,4+7*0,35=2,75+3,6+2,45=8,8

R₂ =10*0,25+12*0,4+9*0,35=2,5+4,8+3,15=10,45

R₃ =8*0,25+10*0,4+12,2*0,35=2+4+4,27=10,27

R₄ =6*0,25+9*0,4+13*0,35=1,5+3,6+4,55=9,65

R₅ =8,75*0,25+10*0,4+10,3*0,35=2,19+4+3,61=9,8

R₆ =9,2*0,25+9,8*0,4+9,64*0,35=2,3+3,92+3,37=9,59

R₇ =9*0,25+10,4*0,4+10,04*0,35=2,25+4,16+3,51=9,92

R₈ =8,6*0,25+10*0,4+10,68*0,35=2,15+4+3,74=9,89

R₉ =8,2*0,25+9,8*0,4+10,84*0,35=2,05+3,92+3,79=9,76

Другим способом сравнить альтернативы и принять решение можно, если использовать дисперсию, как меру отклонения случайной величины от ожидаемого среднего дохода и оценить риск выбранной стратегии.

В качестве показателя риска применяют среднеквадратичное отклонение