Курсовая работа: Управление рыночными рисками коммерческих банков

Введение…………………………………………………………………………..3

Глава 1. Теоретические аспекты управления рыночными рисками

1.1. Сущность, виды и управление рыночного риска…………………………..6

1.2. Проблемы управления рыночными рисками ………………………….......10

Глава 2. Анализ управления коммерческим банком

(на примере Сбербанка РФ)

2.1. Краткая характеристика Сбербанка РФ…………………………………...12

2.2. Анализ управления рыночными рисками Сбербанка РФ……………….15

Глава 3. Совершенствование управления рыночными рисками коммерческим банком (на примере Сбербанка РФ)…………………………………………...22

Заключение……………………………………………………………………...28

Список используемой литературы…………………………………………….30

Введение

Рыночные риски – риски возникновения у Банка финансовых потерь/убытков вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля, процентных ставок, а также курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов. Отличительным признаком рыночных рисков от иных банковских рисков является их зависимость от конъюнктуры рынка. Рыночные риски включают в себя фондовый, валютный и процентный риски. Рыночными рисками управляет Комитет по управлению рисками.

Целью управления рыночными рисками является поддержание принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения прибыли по вложениям Банка в финансовые инструменты, включая вложения в иностранную валюту и драгоценные металлы.

Целью курсовой работы является комплексное изучение и системный анализ управления рыночными рисками коммерческих банков на примере Сбербанка РФ связанной с совершенствованием управления рыночными рисками коммерческим банком, а также решение снижения рыночного риска.

Для достижения названной цели предлагается решить следующие задачи:

- проанализировать нормативные акты, связанные с управлением рыночными рисками;

- исследовать ситуацию сложившаяся в мировой кризис и ее влияние на коммерческие банки;

- обобщить основные положения науки управления банковскими рисками;

- внести предложения по обеспечению оптимального повышения эффективности работы коммерческих банков в целом.

Объектом исследования являются рыночные риски.

Предметом исследовании является методология оценки и управления рыночными рисками.

Выделены общие и индивидуальные классификационные признаки рыночных рисков. Общие - в зависимости от сферы возникновения, продуктов и операций, источника несбалансированности воздействия на прибыль, индивидуальные - по степени зависимости от рыночной ситуации, степени очевидности, объекту воздействия, уровням управления и другие.

На основе сопоставления различных подходов к оценке рыночных рисков с точки зрения рекомендаций Базельского комитета, Международных Стандартов Финансовой Отчетности и практики оценки и управления в соответствии с требованиями Банка России, выявлены различия в подходах к оценке, что дает возможность пользователям финансовой отчетности возможность оценивать и сравнивать финансовое состояние коммерческих банков, нивелируя различия в подходах.

На основе обобщения известных методов оценки риска разработан алгоритм построения модели оценки рыночного риска.

Произведено обобщение и систематизация принципов эффективного управления рыночным риском на основе системного подхода к управлению банковскими рисками.

Предложена основа классификации источников регулирования рыночных рисков по степени зависимости от рыночной ситуации, в соответствии с которой источники подразделяются на внешние (методы и инструменты» существующие на рынке) и внутренние (капитал и нераспределенная прибыль).

На основе анализа и оценки достоинств и недостатков различных источников регулирования рыночных рисков даны рекомендации по выбору соответствующих источников и инструментов.

Теоретическая значимость исследования состоит в целостном изложении теории оценки и управления рыночными рисками, в обосновании необходимости пересмотра некоторых подходов, используемых в стандартных моделях оценки рыночных рисков, применяемых в современной России при разработке моделей управления рыночным риском. Основные положения и выводы, содержащиеся в курсовой работе, могут быть использованы при дальнейшем развитии теории управления рыночным риском в условиях относительно стабильных параметров внешней среды.

Глава 1 Теоретические аспекты управления рыночными рисками

1.1Сущность, виды и управление рыночным риском

Рыночный риск представляет собой риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.

--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--