Лабораторная работа: Применение регрессионного анализа при оценке рисков
Результаты регрессионного анализа содержатся в таб.2-4. Рассмотрим содержание этих таблиц. Во втором столбце таб.2 содержаться оценки параметров уравнения регрессии α и β. В третьем столбце содержаться стандартные ошибки коэффициентов уравнения регрессии, а в четвертом - t-статистика, используемая для проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии.
Таблица 2
Коэффициенты |
Стандартная ошибка |
t-статистика | |
Y-пересечение |
1,613 |
1, 206 |
1,337 |
Индекс РТС |
0,345 |
0,233 |
1,477 |
Уравнение регрессии зависимости доходности отраслевого индекса RTStl (m1 ) от индекса РТС (mr ) имеет вид:
m1 =1,613+ 0,345* mr
Таблица 3. Регрессионная статистика
Множественный R |
0,423 |
R-квадрат |
0,179 |
Нормированный R-квадрат |
0,097 |
Стандартная ошибка |
3,976 |
Наблюдения |
12 |
Таблица 4. Дисперсионный анализ
df |
SS |
К-во Просмотров: 414
Бесплатно скачать Лабораторная работа: Применение регрессионного анализа при оценке рисков
|