Лабораторная работа: Применение регрессионного анализа при оценке рисков

Результаты регрессионного анализа содержатся в таб.2-4. Рассмотрим содержание этих таблиц. Во втором столбце таб.2 содержаться оценки параметров уравнения регрессии α и β. В третьем столбце содержаться стандартные ошибки коэффициентов уравнения регрессии, а в четвертом - t-статистика, используемая для проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии.

Таблица 2

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

Y-пересечение

1,613

1, 206

1,337

Индекс РТС

0,345

0,233

1,477

Уравнение регрессии зависимости доходности отраслевого индекса RTStl (m1 ) от индекса РТС (mr ) имеет вид:


m1 =1,613+ 0,345* mr

Таблица 3. Регрессионная статистика

Множественный R

0,423

R-квадрат

0,179

Нормированный R-квадрат

0,097

Стандартная ошибка

3,976

Наблюдения

12

Таблица 4. Дисперсионный анализ

df

SS

К-во Просмотров: 414
Бесплатно скачать Лабораторная работа: Применение регрессионного анализа при оценке рисков