Лабораторная работа: Применение регрессионного анализа при оценке рисков
F
Значимость F
Регрессия
1
34,494
34,494
2,182
0,170
Остаток
10
158,067
15,807
Итого
11
192,561
Собственный (несистематический) риск отраслевого индекса RTStl (m1 ) равен
σ2 ε1 =∑ε2 / (N-1) =158,067/11= 14,37
Аналогично построим модель зависимости доходности отраслевого индекса RTSog (m2 ) от индекса РТС (mr ), для этого выполним все вышеуказанные действия.
Заданы интервалы входных данных.
В результате построения второй модели получаем следующие результаты:
Таблица 5
|
Коэффициенты |
Стандартная ошибка |
t-статистика | |
|
Y-пересечение |
-1,410 |
0,868 |
-1,624 |
|
К-во Просмотров: 419
Бесплатно скачать Лабораторная работа: Применение регрессионного анализа при оценке рисков
|