Реферат: Программа оптимизации рискового портфеля

for i:=1 to n do {обращение матрицы B}

begin

for c:=1 to n do {дублирование матриц}

begin

for v:=1 to n do

begin

B1[c,v]:=B[c,v];

e1[c,v]:=e[c,v];

end;

end;

for k:=1 to n do

begin

B[i,k]:=B1[i,k]/b1[i,i]; {делим строки на разрешающий элемент}

E[i,k]:=E1[i,k]/b1[i,i];for l:=1 to n do

begin {находим остальные элементы}

if l<>i then

begin

B[l,k]:=(B1[l,k]-(B1[l,i]*B1[i,k]/B1[i,i]));

E[l,k]:=(E1[l,k]-(B1[l,i]*E1[i,k]/B1[i,i]));

end;

end;

end;

end;

for i:=1 to n do {суммирование по строкам, формирование вектора-столбца Be}

begin

for j:=1 to n do

begin

be[i]:=be[i]+e[i,j];

end;