Реферат: Программа оптимизации рискового портфеля

for i:=1 to n do

begin

x:=((mbm-mp*ebm)*be[i]+(mp*ebe-mbe)*bm[i])/(ebe*mbm-mbe*mbe);

writeln(' ',i,'-го вида: ',x:6:5);

if x<0 then

begin

writeln(' Так как доля бумаг ',i,'-го вида отрицательна, то необходимо ');

writeln(' провести сделку "short sale", исключить бумаги этого вида из портфеля');

writeln(' и решить задачу заново.');

end;

end;

writeln;

writeln(' Минимальный риск портфеля: ',sqrt((mp*mp*ebe-2*mp*mbe+mbm)/(ebe*mbm-mbe*mbe)):6:5);

end;

begin

clrscr;

textcolor(yellow);

textbackground(blue);

vvod;

base;

vivod;

readln;

end.

Список литературы:

1. Колемаев В.А. Математическая экономика. М.: «Юнити» 1998.

2. Малыхин В.И. Финансовая математика. М.: «Юнити» 2000.