Реферат: Программа оптимизации рискового портфеля

writeln;

writeln(' Введите риск (среднее квадратическое отклонение(СКО)) ценных бумаг: ');

for i:=1 to n do

begin

out3:

write(' ',i,'-ого вида : ');

readln(z);

if (z<0) then

begin

writeln(' Ошибка ввода! Число должно быть положительным! ');

goto out3;

end;

b[i,i]:=z*z;

end;

writeln;

writeln(' Введите совместную вариацию (корреляционный момент) ценных бумаг.');

writeln(' Она не должна быть больше произведения СКО этих бумаг.');

for i:=1 to n do

begin

for j:=i+1 to n do {ввод матрицы ковариаций}

begin

out4:

write(' ',i,'-го и ',j,'-го вида: ');

readln(z);

if abs(z)>=sqrt(b[i,i])*sqrt(b[j,j]) then

begin

writeln(' Ошибка ввода! Число должно быть положительным и меньше произведения СКО этих бумаг! ');

goto out4;

end;