Введение 3

Цель работы 4

Решение

IФинансовые функции 5

IIОптимизационные задачи 12

Заключение 33

Введение

Успех в современном бизнесе и менеджменте во многом опирается на оперативный анализ экономической ситуации и выбор оптимального решения из возможных альтернатив. Одним из современных компьютерных средств для решения подобных задач является программа MicrosoftExcel.

Первые формальные разработки по исследованию операций были инициированы в Англии во время Второй мировой войны, когда команда британских ученых сформулировала и нашла решение задачи наиболее эффективной доставки военного снаряжения на фронт. После окончания войны эти идеи были перенесены в гражданскую сферу для повышения эффективности и продуктивности экономической и производственной деятельности. Сегодня теория исследования операций является основным и неотъемлемым инструментом при принятии решений в самых разнообразных областях человеческой деятельности.

Краеугольным камнем исследования операций является математическое моделирование. Хотя данные, полученные в процессе исследования математических моделей, являются основой для принятия решений, окончательный выбор обычно делается с учетом многих других "нематериальных" (не имеющих числового выражения) факторов (таких как человеческое поведение), которые невозможно отобразить в математических моделях.

Цель работы

На сегодняшний момент существуют разнообразные программные продукты, с помощью которых рядовой пользователь очень быстро решает прикладные задачи. На решение таких задач в сфере экономики, финансов и статистики у программистов прежних поколений уходили месяцы. Одной из программ, завоевавших репутацию надежного инструмента для повседневного аналитического труда, является процессор электронных таблиц MicrosoftExcel. Целью данной работы является решение финансово-экономических и оптимизационных задач линейного программирования при помощи MicrosoftExcel.

Решение

I Финансовые функции.

Функция ПЛТ вычисляет величину постоянной периодической ренты (например, регулярных платежей по займу) при постоянной процентной ставке.

Синтаксис:

ПЛТ (ставка ; кпер ; пс ; бс; тип)

Ставка – процентная ставка по ссуде.

Кпер – общее число выплат по ссуде.

Пс – приведенная к текущему моменту стоимость, или общая сумма, которая на текущий момент равноценна ряду будущих платежей, называемая также основной суммой.

Бс – требуемое значение будущей стоимости, или остатка средств после последней выплаты. Если аргумент бс опущен, то он полагается равным 0 (нулю), т. е. для займа, например, значение бс равно 0.

Тип – число 0 (нуль) или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата.

Очень важно быть последовательным в выборе единиц измерения для задания аргументов Ставка и Кпер . Например, если производятся ежемесячные выплаты по четырехгодичному займу из расчета 12% годовых, то для задания аргумента ставка используется 12%/12, а для задании аргумента Кпер – 4*12. Если производятся ежегодные платежи по тому же займу, то для задания аргумента ставка используется 12%, а для задания аргумента Кпер – 4.

Для нахождения обшей суммы, выплачиваемой на протяжении интервала выплат, необходимо умножить возвращаемое функцией ПЛТ значение на величину Кпер . Интервал выплат – это последовательность постоянных денежных платежей, осуществляемых за непрерывный период. Например, заем под автомобиль или заклад являются интервалами выплат. В функциях, связан­ных с интервалами выплат, выплачиваемые вами деньги, такие как депозит на накопление, представляются отрицательным числом, а деньги, которые вы получаете, такие как чеки на дивиденды, представляются положительным числом. Например, депозит в банк на сумму 1000 руб. представляется аргументом -1000, если вы вкладчик, и аргументом 1000, если вы – представитель банка.

Задача № 1 (Вариант 2 Задача № 1)

Для приведенного на рис 1.1 расчета в соответствующие ячейки введены формулы, показанные на рис. 1.2.

Рисунок 1.1

Рисунок 1.2

Задача № 2 (Вариант 2 Задача № 2)

Функция ПС возвращает приведенную (к текущему моменту) стоимость инвестиции. Приведенная (нынешняя) стоимость представляет собой общую сумму, которая на настоящий момент равноценна ряду будущих выплат. Например, когда вы занимаете деньги, сумма займа является приведенной (нынешней) стоимостью для заимодавца. Синтаксис ПС (ставка ; кпер ; плт ; бс; тип)

Для приведенного на рис 2.1 расчета в соответствующие ячейки введены формулы, показанные на рис. 2.2.

Рисунок 2.1

Рисунок 2.2

Задача № 3 (Вариант 2 Задача № 3)

ЧПС

Возвращает величину чистой приведенной стоимости инвестиции, используя ставку дисконтирования, а также стоимости будущих выплат (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения).

Синтаксис

--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--