Курсовая работа: Моделювання поведінки клієнта страхової компанії
Знову ж, користуючись законами ризику, можна деталізувати наші уявлення про „мозок” нашого героя – грального автомата. Очевидно, що закони ринку не дають змоги автоматові вести „чесну гру”, тобто гру, за якою середній виграш та програш гравців збігались би. Коли б автомат був запрограмованим саме на таку гру, то гральний бізнес просто не існував би, тому що потрібно відшкодовувати витрати на сам автомат, сплачувати платню обслуговуючому персоналу, оренду за місце, податки. Що ж, прибуток, так прибуток. Запрограмуємо автомат на максимальну жадібність, тоді виникає інша небезпека – люди не користуватимуться послугами гральних машин, оскільки ці машини вже не будуть такими. Потрібна золота середина.
Один з висновків цієї історії – ризиком потрібно керувати.
Тест журналу FORTUNE
Чому одні люди уникають ризику і ладні сплачувати гроші за зменшення ступеня ризику, а інші, навпаки, прагнуть до ризику і схильні сплачувати гроші вже за ризик? Більш того, одна й та сама людина, маючи в кишені страховий поліс, може з ним прямувати до найближчого казино, щоб відчути азарт гри. Відповідь проста як яблуко: тому, що одним людям за певних обставин подобається ризик, іншим – ні. Більш того, залежно від обставин для однієї і тієї самої особи ризик може бути привабливим, а може бути небажаним.
У роботі В. Крупнова наведений тест із журналу FORTUNE із якого можна визначити ставлення до ризику осіб, які бажають займатися бізнесом. Ось фрагмент цього тесту:
Ви переможець телевізійної гри-шоу. Який приз ви оберете:
1. 2 000 доларів готівкою ( 1 бал )
2. 50-відсотковий шанс виграти 4 000 доларів ( 3 бали )
3. 20-відсотковий шанс виграти 10 000 доларів ( 5балів )
4. 2-відсотковий шанс виграти 100 000 доларів (9балів)?
Згідно з умовами тестування, чим вища сума балів, тим більша схильність особи до ризику.
Неважко помітити, що особливістю отримання виграшу є участь у лотереях, причому кожна з них має однаковий сподіваний виграш – 2 000. Проте у першому випадку ця сума отримується певно, в інших – можна нічого не отримати. Якщо для особи є більш привабливими є лотереї, то очевидно вона схильна до ризику. Якщо ж для неї бажаним є отримання гарантованої суми, яка збігається з середнім виграшем у лотереї, то особа несхильна до ризику. Наведений приклад тесту практично відтворює класичні означення схильності, несхильності до ризику.
Для строгого означення ставлення до ризику потрібно знати, що таке лотерея за Нейманом-Моргенштерном.
Атом ризику, або лотерея за Нейманом-Моргенштерном.
Простою лотереєю називається гра (ситуація), в якій особа може отримати один і лише один з двох виграшів А та В, згідно з імовірностями 1- р та р.
Будемо позначати просту лотерею через L (А, р, В).
Просту лотерею можна розглядати як атом ризику, оскільки вона неподільна з точки зору відображення ризику. Будь-яке подальше спрощення простої лотереї приводить до того, що ризик у цій ситуацій зникає.
Поняття лотереї було запроваджене визначним математиком, фізиком та економістом Джоном фон Нейманом разом з Оскаром Моргенштерном в їх класичній праці. За їх задумом, проста лотерея – первісний атом ризику, з якого складаються більш складні ситуації.
Важливою характеристикою лотереї, за Нейманом-Моргенштерном, є середній (сподіваний) виграш.
Середнім (сподіваним) виграшем лотереї (якщо А та В вимірюються однаковими вимірниками, наприклад, у грошовій формі) називається математичне сподівання виграшу. Згідно позначенням математичного сподівання,
Середній виграш лотереї = (1 – р)А + рВ.
Ставлення до ризику: схильність, несхильність та нейтральність до ризику.
Якщо для особи більш привабливою є альтернатива отримання гарантованого виграшу лотереї, ніж участь у лотереї, то ця особа несхильна до ризику.
Якщо особа бажає взяти участь у лотереї, замість того, щоб отримати її гарантований середній виграш, то вона схильна до ризику.
Якщо особі байдуже чи брати участь у лотереї, чи отримати гарантовано середній виграш, то вона нейтральна до ризику.
Якщо для особи участь є еквівалентною отриманню певної суми гарантовано, то остання називається детермінованим еквівалентом цієї лотереї.
Розглянемо приклад. Для розробки нового товару потрібно 200 000 гривень. У разі успіху товару на ринку прибуток становитиме 1 мільйон, у протилежному випадку – прибутку не буде. Імовірність успіху оцінюється в 0,3.
Маємо лотерею L( - 200 000; 0,3; 1 000 000). Середній виграш лотереї становить величину 0,7(-200 000) + 0,3 1000 000 = 160 000.
Якщо для бізнесмена більш привабливим є отримання напевне суми в 160 000, ніж участь в описаному ризикованому заході, то цей бізнесмен буде несхильним до ризику у протилежному випадку – схильним.