Курсовая работа: управление рисками 6

собой отношение среднего квадратического отклонения к средней

арифметической и показывает степень отклонения полученных значений.

V = +(-)(/x * 100%

где V —коэффициент вариации, %;

( —среднее квадратическое отклонение;

x —среднее ожидаемое значение.

Коэффициент вариации — относительная величина. Поэтому на размер этого

коэффициента не оказывают влияние абсолютные значения изучаемого

показателя. С его помощью можно сравнивать даже колеблемость признаков,

выраженных в разных единицах измерения. Коэффициент вариации может

изменяться от 0 до 100%. Чем больше коэффициент, тем сильнее колеблемость.

Установлена следующая качественная оценка различных значений коэффициента

вариации:

до 10% — слабая колеблемость;

10—25% — умеренная колеблемость;

свыше 25% — высокая колеблемость.

Расчет дисперсии при вложении капитала в мероприятия А и Б приведен в

табл. 1.

Таблица 1. Расчет дисперсии при вложении капитала в мероприятия А

и Б

|Номер |Получен|Число | | | |

|событи|ная |случаев |(Х-Х) |(X - X)2|(X - X)2* n|

|я |прибыль|наблюдени| | | |

| |, тыс. |я n | | | |

| |руб. х | | | | |

| Мероприятие А|

|1 |250 |48 |- |- |- |

|2 |200 |36 |-50 |2500 |90000 |

|3 |300 |36 |+50 |2500 |90000 |