Курсовая работа: управление рисками 6

максимального ущерба равна 0.01 * 0.05 * 10 000 000 руб. = 5000 руб., а

ожидаемая денежная оценка потерь для случая среднего ущерба составит 0.01 *

0.40 * 500 000 руб = 2000 руб.

Комбинируя вероятности наступления случаев с денежными оценками

потерь, управляющий рисками может получить полное распределение

вероятностей потерь от пожара, которое и является целью определения типа

риска и его измерения. С установленным набором распределения вероятностей

потерь от пожара управляющий рисками может решить, какую величину риска

компании следует взять на себя и какую перевести на страховщика. В этом

примере вероятность того, что потери от пожара превысят 100 000 руб. в

любом году, равна 0.01 * 0.80 = 0.008. Если компания желает, чтобы риск

всех потерь от пожара был меньше, чем 100 000 руб., то ей следует купить

страховой полис от пожара с франшизой (освобождение страховщика от

возмещения убытков, не превышающих определенную сумму или процент от

страховой оценки) на 100000 руб. Тогда только риск, связанный с потерями от

пожара, превышающими 100 000 руб., будет переведен на страховую компанию, а

стоимость страхового полиса будет значительно меньше, чем затраты на полное

покрытие потерь.

Вероятность наступления события может быть определена объективным или

субъективным методом.

Объективный метод определения вероятности основан на вычислении

частоты, с которой происходит данное событие. Например, если известно, что

при вложении капитала в какое-либо мероприятие прибыль в сумме 250 тыс.

руб. была получена в 120 случаях из 200, то вероятность получения такой

прибыли составляет 0,6 (120:200).

Субъективный метод определения вероятности основан на использовании

субъективных критериев, которые базируются на различных предположениях. К

таким предположениям могут относиться: суждение и личный опыт оценивающего,

оценка эксперта, мнение финансового консультанта и т. п. Когда вероятность