Курсовая работа: управление рисками 6

более серьезной угрозой, чем риск, который, по ожиданиям, происходит более

часто, но приносит малые потери.

При использовании вероятности для измерения частоты потерь легко найти

вероятность комбинаций рисков. Например, допустим, что вероятность

повреждения от бури для конкретного завода равна 0. 03, от наводнения – 0.

02, от пожара – 0.01, и все эти три опасности независимы друг от друга,

Шанс того, что по крайней мере хоть одна опасность наступит в каком-либо

году, определяется по следующему алгоритму. Вероятность того, что не будет

потерь от бури, равна 1- 0.03 = 0.97; вероятность избежания потерь от

наводнения равна 0.98, а вероятность отсутствия пожара – 0.99. Таким

образом, вероятность того, что ни одна из этих опасностей не произойдет,

равна 0.97 * 0.98 * 0.99 = 0.941, или 94,1%. Если вероятность отсутствия

опасности равна 94.1%, то вероятность наступления хотя бы одной опасности

равна 1.00 – 0.941 = 0.059, или 5.9%. Подобным образом, вероятность

наступления всех трех опасностей в один год равна 0.03 * 0.02 * 0.01 =

0.000006, т.е. только шесть случаев на миллион.

Существует несколько способов измерения тяжести потерь. Два из

наиболее распространенных: 1)максимальные потери и 2) средние потери.

Максимальная потеря – это денежная оценка размера потерь, связанная со

сценарием самого худшего случая, в то время как средняя потеря – это

денежная оценка размера потерь, связанная со случаем конкретной опасности,

таким как пожар на заводе, с учетом широкого диапазона возможных значений

потерь, которые могут произойти.

Для примера предположим, что максимальный размер потерь от пожара на

заводе оценивается в 10 млн руб., в то же время средний размер таких

потерь, рассчитанный по прошлой статистике пожаров, равен 500 тыс руб.

Кроме того, если произошел пожар (у которого вероятность наступления равна

0.01), вероятность того, что пожар приведет к максимальным потерям,

составляет 0.05, а вероятность наступления потери среднего размера – 0.40.