Реферат: 5 различных задач по программированию

четвертого столбца – через (1- y).Учтем, например, что р1*=х*>0 и воспользуемся

утверждением о том, что еслирк*>0, то М(1; y*)=n, т.е. y* +2(1-y*)=15/11, откуда

y*=7/11.

Окончательный ответ таков: оптимальнаястратегия первого - Р*=(7/11, 4/11),

оптимальная стратегия второго –Q=(7/11;0;0;4/11), цена игры n=15/11.

АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ И РИСКА ФИНАНСОВЫХОПЕРАЦИЙ

Финансовой называется операция, начальноеи конечное состояния которой имеют

денежную оценку и цель проведения которойзаключается в максимизации дохода -

разности между конечной и начальнойоценками. Почти всегда финансовые операции

проводятся в условияхнеопределенности и потому их результат невозможно

предсказать заранее. Поэтомуфинансовые операции рискованны, т.е. при их

проведении возможны как прибыль таки убыток (или не очень большая прибыль по

сравнению с той, на что надеялисьпроводившие эту операцию). Существует несколько

разных способов оценки операциис точки зрения ее доходности и риска. Наиболее

распространенным являетсяпредставление дохода операции как случайной величины и

оценка риска операциикак среднего квадратического отклонения этого случайного

дохода.

Даны четыре операции Q1, Q2, Q3, Q4.Найдите средние ожидаемые доходы ириски ri

операций. Нанесите точки ( , ri) на плоскость, найдите операции,оптимальные по

Парето. С помощью взвешивающей формулы найдите лучшую и худшуюоперации.

Взвешивающая формула одна и та же:

j(Q) = 2 - r.

Q1 : 2 4 6 18

1/2 1/4 1/8 1/8

Q2 : 0 4 6 12

1/4 1/4 1/3 1/6

Q3 : 2 5 8 14

ј ј 1/3 1/6

Q4