Реферат: Числові характеристики системи випадкових величин та їх граничні теореми

розподілена асимптотично нормально із середнім і , тобто

Р(a<S_n <b)®Ф(b)-Ф(a)

при n®¥.

Теорема Муавра-Лапласса (окремий випадок).

Нехай x_n – число появ деякої події А у серії з n незалежних випробувань, р – ймовірність появи події А в окремому випробуванні. Тоді

Теорема дозволяє при досить великих n одержати ймовірність:

Приклад 1. Обчислити ймовірність Р(715<x_n <725) того, що кількість появ герба в 1500 киданнях буде в межах від 715 до 725.