Контрольная работа: Расчет показателей эконометрики

Расчет значения t-критерия Стьюдента для коэффициента регрессии линейного уравнения находится по следующей формуле:

= 15,199.

При α = 0,05; df = n-m-1 = 26-2-1 = 23; t_табл = 2,07. Сравнивая t_табл и t_факт , приходим к выводу, что так как = 15,199 > 2,07 = t_табл , коэффициент регрессии b₂ является статистически значимым, надежным, на него можно опираться в анализе и в прогнозе.

9. Стандартная ошибка регрессии рассчитывается по следующей формуле:

= = 8,196.

Задача 3

Рассматривается модель вида

где

С_t – расходы на потребление в текущий период,

С_{t -1} – расходы на потребление в предыдущий период,

R_t – доход текущего периода,

R_{t -1} – доход предыдущего периода,

Y_t – инвестиции текущего периода.

Ей соответствует следующая приведенная форма (построена по районам области)

Задание

1. Проведите идентификацию модели.

2. Укажите способы оценки параметров каждого уравнения структурной модели.

3. Найдите структурные коэффициенты каждого уравнения, если известны следующие данные:

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Yt	4	4	6	10	9	8	7	6	8	12	8	16
Сt	14	13	15	20	20	14	16	12	12	21	12	17
Rt -1	15	14	16	22	26	18	18	15	19	28	18	26
Сt -1	12	11	12	15	17	12	14	10	11	20	12	16

Решение

1. Модель имеет три эндогенные Н (С_t , Y_t , R_t ). Причем переменная R_t задана тождеством. Поэтому практически статистическое решение необходимо только для первых двух уравнений системы, которые необходимо проверить на идентификацию. Модель содержит две предопределенные D(С_{t -1} , R_{t -1} ) переменные.

Проверим каждое уравнение системы на необходимое и достаточное условия идентификации.

Проверим необходимое условие идентификации для уравнений модели.

I уравнение.

Н: эндогенных переменных – 2 (С_t , R_t ), отсутствующих предопределенных переменных – 1 (R_{t -1} ).

Следовательно, по счетному правилу D + 1 = H(1 + 1 = 2) уравнение идентифицируемо.

II уравнение.

Н: эндогенных переменных – 1 (Y_t ); переменная R_t в данном уравнении не рассматривается как эндогенная, так как она участвует в уравнении не самостоятельно, а вместе с переменной R_{t -1} .