Реферат: Методы оптимизации портфеля бескупонных облигаций
6. Задан консервативный портфель, доходность растет с каждым днем на 1%, далее инвестирование по методике.
Получены следующие результаты(см. Таблицу 4):
| № варианта | Начальная стоимость(руб.) | Конечная стоимость без перевложений(руб.) | Конечная стоимость по Методу(руб.) |
|
1 |
1997700000 |
2045070000 |
2075380000 |
|
2 |
705660000 |
719250000 |
791300000 |
|
3 |
1997420000 |
2037000000 |
2088280000 |
|
4 |
706760000 |
774250000 |
812590000 |
|
5 |
1997820000 |
1884250000 |
2084440000 |
|
6 |
707670000 |
673670000 |
739440000 |
Таблица 4. Результаты проверки метода на случайной выборке.
Заключение.
В работе изложены базовые сведения для работы с ГКО: доходность к погашению, доходность к приобретению, расчет доходности портфеля, метод оценки эффективности управления портфелем облигаций.