Реферат: Принятие решений в условиях неопределенности

6 2 8 22

Q₂ :

1/2 1/4 1/5 1/20

9 4 3 32

Q₃ :

1/2 1/4 1/5 1/20

-6 -4 -12 10

Q₄ :

1/2 1/4 1/5 1/20

Q₁ = 6/4 + 5/5 + 2/20 = 1,5 + 1 +0,1 = 2,6

Q₂ = 6/2 + 2/4 + 8/5 + 22/20 = (30+5+16+11)/10 = 62/10 = 6,2

Q₃ = 9/2 + 4/4 + 3/5 + 32/20 = (45+10+6+16)/10 = 77/10 = 7,7

Q₄ = - 6/2 - 4/4 - 12/5 + 10/20 = (-30-10-24+5)/10 = - 59/10 = -5,9

Максимальный средний ожидаемый доход равен 7.7, что соответствует 3-му решению.

Правило минимизации среднего ожидаемого риска . Риск фирмы при реализации i-го решения является случайной величиной R_i с рядом распределения

ri1	. . .	rin
p1	pn

Математическое ожидание M[R_i ] и есть средний ожидаемый риск, обозначаемый также R_i . Правило рекомендует принять решение, влекущее минимальный средний ожидаемый риск.Вычислим средние ожидаемые риски.

9 0 3 30

R = 3 4 0 10

0 2 5 0

15 10 20 22

р_j = ( 1/2 1/4 1/5 1/20 )

9 0 3 30

R₁ :

1/2 1/4 1/5 1/20

3 4 0 10