Курсовая работа: Исследования систематического (рыночного) и собственного риска российских финансовых активов

ОАО «Холдинг МРСК»

0,504

Коэффициент бета рынка принимается за 1, поскольку он используется как базовый показатель. Наименьшим значением бета-коэффициента обладает обыкновенная акция ОАО «Мосэнерго», а наибольшим – акция ОАО «Газпром». В данном случае значения бета-коэффициентов выбранных финансовых активов находятся в диапазоне от 0 до 1, это говорит о том, что цена на такую акцию поднимется (или упадет) меньше, чем на 10% при 10% изменении индекса. То есть такие акции обладают меньшей изменчивостью, чем доходность фондового индекса.

Используя ранее полученные расчеты найдем рыночный риск актива, для этого необходимо дисперсию доходности рынка умножить на полученные бета-коэффициенты, возведенные в квадрат.

=2936,638×=1415,184

- рыночный риск обыкновенной акции ОАО НК «Роснефть».

Рыночный риск по другим финансовым активам представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Рыночный риск активов.

• «
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• »

• >>> Скачать <<<