Курсовая работа: Исследования систематического (рыночного) и собственного риска российских финансовых активов
, на 07.11.2008
, на 10.11.2008
, на 11.11.2008
, на 12.11.2008
, на 13.11.2008
, на 14.11.2008
, на 17.11.2008
Остальные расчеты по обыкновенной акции ОАО «Татнефть им. В.Д.Шашина» представлены в Приложении 1.
Теперь можно рассчитать общий риск финансового актива, по формуле 1.4., в данном случае общий риск обыкновенной акции ОАО «Татнефть им. В.Д.Шашина». Для этого необходимо сумму случайных ошибок, возведенных в квадрат за каждый день рассматриваемого периода, умножить на вероятность
, где N=247 .
=
×(236,049+153,765+3,372+0,198+87,597+1,637+565,068+0,006+0,060+1,790+39,040+31,377+…+1,413+3,389+0,062+0,544+1,304+8,498+5,770+16,380+0,769)=15,257
Для удобства переведем в годовой показатель:
15,257×250=3814,44
Данные дисперсии доходностей по остальным финансовым активам приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Дисперсия доходностей активов.
|
Актив |
Дисперсия доходности | |
|
дневная |
Годовая | |
|
ОАО «ВолгаТелеком» |
23,904 |
5976,081 |
|
ОАО «Газпром» |
15,075 |
3768,988 |
|
ОАО «Уралсвязьинформ» |
9,432 |
2358,168 |
|
ОАО «Мосэнерго» |
К-во Просмотров: 343
Бесплатно скачать Курсовая работа: Исследования систематического (рыночного) и собственного риска российских финансовых активов
| |
