Контрольная работа: Примеры решения эконометрических заданий

ρ(2) = 0,164

2. Рассчитаем выборочную автокорреляцию для τ = 1,2, по формуле:

r(τ) = ρ (τ)/ τ(0)

r(1) = 0,283/0,367

r(1) = 0,771

r(2) = 0,164/0,367

r(2) = 0,446

Ответ: 0,771; 0,446

Задача 5.

Рассчитать выборочную частную автокорреляцию 1-го порядка, используя данные из задачи 1.

Найти: r_{частная} (2) = ?

Решение:

1. Найдем выборочную автокорреляцию

r(1) = 0,771

r(2) = 0,446

2. Рассчитаем выборочную частную автокорреляцию 1-го порядка:

r_{частная} (2) = r(2) – r² (1)/ 1 - r² (1)

r_{частная} (2) = 0,446 – (0,771)² / 1 - (0,771)²

r_{частная} (2) = - 0,365

Ответ: - 0,365

Задача 6.

С помощью критерия основанного на медиане, проверить гипотезу о неизменности среднего значения временного ряда:

1	6200	-
2	6300	-
3	6400	-
4	6600	+
5	6400	-
6	6500	не рассматриваем
7	6600	+
8	6700	+
9	6500	не рассматриваем
10	6700	+
11	6600	+
12	6600	+
13	6300	-
14	6400	-
15	6000	-

Решение:

1. Определим число наблюдений: n=15

2. Отранжеруем временные ряды в порядке возрастания:

6000 6200 6300 6300 6400 6400 6400 6500 6500 6600 6600 6600 6600 6700 6700

3. Вычислим медиану:

n = 15;

х_мед = n+1/2 = 15+1/2