Реферат: Системи випадкових величин

звідки

.(2*)

Аналогічно, дисперсія випадкової величини дорівнює

,

звідки

.(3*)

Нерівності (2*) та (3*) рівносильні одній нерівності

=.

З означення кореляційного моменту слідує, що його розмірність дорівнює добутку розмірностей випадкових величин. Іншими словами, величина (точніше, число, яке визначає цю величину) кореляційного моменту залежить від одиниць вимірювання випадкових величин. Цього недоліку немає коефіцієнт кореляції , який визначається відношенням кореляційного моменту випадкових величин і добутку середньоквадратичних відхилень компонент та :

(2.9)

Абсолютна величина коефіцієнта кореляції не перевищує одиниці:

.(2.10)

Нерівність (2.10) очевидна, якщо розділити нерівність (2.8) на .

Дві випадкові величини X та Y називають корельованими , якщо їх коефіцієнт кореляції не дорівнює нулю і, відповідно, некорельованими, якщо коефіцієнт кореляції дорівнює нулю. Дві випадкові корельовані величини обов’язково залежні. (з умови одразу слідує, що , а для незалежних величин кореляційний момент обов’язково дорівнює нулю). Залежні величини можуть бути як корельованими, так і некорельованими.

Приклад 2.1.Двовимірна випадкова величина задана густиною сумісного розподілу:

.

Довести, що випадкові величини X та Y – залежні некорельовані величини.

Доведення . Необхідно довести, що та . З прикладу 1.7. густини розподілу компонент

Видно, що , а це означає, що випадкові величини X та Y залежні. Математичні сподівання розподілів компонет і як симетричних розподілів. З врахуванням цього, з означення кореляційного моменту (2.5)

,

(інтеграли від непарних функцій у симетричних границях дорівнюють нулю), а це і означає, що залежні випадкові величини X та Y некорельовані.

Незалежні випадкові величини обов’язково некорельовані. Некорельовані випадкові величини можуть бути як незалежними, так і залежними. Проте, некорельовані випадкові величині із нормальним розподілом у сукупності

(2.11)

обов’язково незалежні ( та - математичні сподівання випадкових величин та .

Доведення Якщо (некорельованість випадкових величин), то (2.11) переходить у